Les VWAP : L’approche dynamique du marché

Le Chapitre 1 est une introduction mettant en exergue la définition du VWAP et quels sont les intérêts à l’utiliser. Dans ce module, nous ferons le lien, important à comprendre, du VWAP avec les institutionnels.

Nous présenterons également le VWAP et ses standards déviations avec une première approche des différentes zones d’interventions formées par les écarts types normaliens.

Ce module comprend 4 vidéos et un support écrit.

L’étude du VWAP amène à la notion clef du rythme et des zones propres au VWAP. Ainsi, nous verrons qu’il existe des rythmes de marché plus ou moins forts et rapides qui sont liés à certaines zones du VWAP.

Nous apprendrons à qualifier ces zones pour déterminer la force du marché. Par exemple, un trader utilisant le Market profile, aura une approche statique du marché, et ne pourra pas connaitre la probabilité qu’un niveau du Market profile soit franchi ou pas. La force et le rythme permet de compléter au mieux ces approches statiques du marché.

Ce module comprend 4 vidéos et un support écrit.

Comme avec le Market profile, nous verrons qu’il existe des types de séquences de marché avec par exemple des séquences équilibrées ou déséquilibrées. Il en existe 4 et nous apprendrons à les reconnaitre et à les qualifier et à intervenir de manière bien précise selon une méthodologie propre à chaque séquence.

Ce module comprend 4 vidéos et un support écrit.

Après avoir appréhendé et maitrisé les notions de rythme, de zone, de séquence marchée, nous serons prêts pour mettre en place notre narration dynamique.

Cette narration permettra de trouver le Trade location c’est-à-dire l’emplacement de Trade pour lequel le ratio R/R (Risque/Récompense) sera le plus fort. Très souvent ce Trade location sera un changement de condition de marché, mais pour trouver ce changement, vous étudierons les différentes qualifications de la narration dynamique.

A la fin de ce travail nous aurons des points d’interventions précis.

Cette narration dynamique se combinera parfaitement avec tous les récits statiques donnant encore plus de force à vos hypothèses de marché.

Ce module comprend 5 vidéos et un support écrit.

Pour rappel, notre méthode complète consiste à combiner une vision dynamique et une vision statique du marché. Dans notre approche statique nous privilégierons les composites profile (c’est à dire des fusions de plusieurs profiles de Market Profile.)

Le grand intérêt des VWAP est de comprendre et de se servir de la dynamique du marché par l’intermédiaire des standard déviations.

Cependant pour ceux qui le souhaitent les VWAP peuvent également s’interpréter d’une façon statique en prenant en compte les standards déviations des précédentes périodes. Nous les nommerons PVA (Previous Value Area) contrairement au VWAP et standard déviations actuelles que nous nommerons DVA (Developping Value Area)

L’étude des PVA rajoutera du récit à notre narration principale dynamique avec certaines qualifications de marché très pertinentes.

Dans ce module, nous développerons des qualités narratives pour établir des confluences ou des dissonances entre les différentes unités de temps des VWAP yearly quaterly monthly et weekly.

Nous faisons cette démarche car il y plusieurs types d’acteurs sur le marché. Ces acteurs n’entrent pas sur le marché avec la même fréquence ni avec la même taille de position. L’analyse pluri-vwap va nous permettre de déterminer qui entre sur le marché et avec quelle force en fonction des confluences et des dissonances de marché.